El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
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| dc.contributor | Ingeniería | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Carreño Rosales, Claudio, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Dubravcic Núñez, Juan Carlos | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:41:29Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:41:29Z | |
| dc.date.issued | 1999 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Dubravcic Núñez, Juan Carlos. (1999). Aplicación de los modelos de Harry Markowitz y William Sharpe en el mercado bursátil chileno . Proyecto (licenciado en ciencias de la ingeniería)--Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3726 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3726 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4276 | |
| dc.description | Proyecto (licenciado en ciencias de la ingeniería)--Universidad Mayor (Chile), 1999 | es_CL |
| dc.description.abstract | Este Proyecto "Aplicación de los Modelos de Harry Markowitz y William Sharpe en el Mercado Bursátil Chileno", presenta un análisis teórico de las relaciones entre riesgo y rentabilidad utilizados en el Modelo de Media Varianza de Harry Markowitz con el cual se construirá la frontera eficiente para activos riesgosos, el cual se aplica a una muestra de empresas que transan en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile utilizando el algoritmo de la línea crítica de Harry Markowitz. Con la construcción de esta curva y al introducir un activo sin riesgo se genera un punto desde el cual se traza una recta y se busca el punto tangente en la frontera eficiente de activos riesgosos, en donde, este punto representará la cartera de mercado. Los dos puntos determinados anteriormente definen la ecuación de una recta, que es la frontera eficiente o también llamada línea del Mercado de
Capitales. Definida la cartera de mercado se aplica el modelo de William Sharpe a la muestra de empresas para determinar las Betas que pueden ser utilizados en el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). Posteriormente se analizan y presentan los resultados obtenidos a través de los modelos utilizados. | |
| dc.format.extent | 51 h | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO (CHILE) | es_CL |
| dc.subject | MERCADO BURSATIL | es_CL |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE PORTFOLIO | es_CL |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE RIESGO | es_CL |
| dc.subject | MERCADO DE CAPITALES | es_CL |
| dc.subject | MODELO CAPM | es_CL |
| dc.subject | INCERTIDUMBRE EN ECONOMIA | es_CL |
| dc.subject | INVERSIONES | es_CL |
| dc.title | Aplicación de los modelos de Harry Markowitz y William Sharpe en el mercado bursátil chileno | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 LIC 1999 D819a | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | M5 CJ00275 | |
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Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile