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dc.contributorIngenieríaes_CL
dc.contributor.advisorCarreño Rosales, Claudio, prof. guíaes_CL
dc.contributor.authorDubravcic Núñez, Juan Carloses_CL
dc.date.accessioned2018-10-11T14:41:29Z
dc.date.available2018-10-11T14:41:29Z
dc.date.issued1999es_CL
dc.identifier.citationDubravcic Núñez, Juan Carlos. (1999). Aplicación de los modelos de Harry Markowitz y William Sharpe en el mercado bursátil chileno . Proyecto (licenciado en ciencias de la ingeniería)--Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3726es_CL
dc.identifier.urihttp://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3726
dc.identifier.urihttp://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4276
dc.descriptionProyecto (licenciado en ciencias de la ingeniería)--Universidad Mayor (Chile), 1999es_CL
dc.description.abstractEste Proyecto "Aplicación de los Modelos de Harry Markowitz y William Sharpe en el Mercado Bursátil Chileno", presenta un análisis teórico de las relaciones entre riesgo y rentabilidad utilizados en el Modelo de Media Varianza de Harry Markowitz con el cual se construirá la frontera eficiente para activos riesgosos, el cual se aplica a una muestra de empresas que transan en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile utilizando el algoritmo de la línea crítica de Harry Markowitz. Con la construcción de esta curva y al introducir un activo sin riesgo se genera un punto desde el cual se traza una recta y se busca el punto tangente en la frontera eficiente de activos riesgosos, en donde, este punto representará la cartera de mercado. Los dos puntos determinados anteriormente definen la ecuación de una recta, que es la frontera eficiente o también llamada línea del Mercado de Capitales. Definida la cartera de mercado se aplica el modelo de William Sharpe a la muestra de empresas para determinar las Betas que pueden ser utilizados en el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). Posteriormente se analizan y presentan los resultados obtenidos a través de los modelos utilizados.
dc.format.extent51 hes_CL
dc.language.isoeses_CL
dc.publisherChile Universidad Mayores_CL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chilees_CL
dc.rights.urihttps://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/es_CL
dc.subjectBOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO (CHILE)es_CL
dc.subjectMERCADO BURSATILes_CL
dc.subjectADMINISTRACION DE PORTFOLIOes_CL
dc.subjectADMINISTRACION DE RIESGOes_CL
dc.subjectMERCADO DE CAPITALESes_CL
dc.subjectMODELO CAPMes_CL
dc.subjectINCERTIDUMBRE EN ECONOMIAes_CL
dc.subjectINVERSIONESes_CL
dc.titleAplicación de los modelos de Harry Markowitz y William Sharpe en el mercado bursátil chilenoes_CL
dc.typeTesises_CL
umayor.zcode.LocBiblioteca030 LIC 1999 D819a
umayor.zcode.LocBodegaRMM5 CJ00275


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